摘要：给出一类具有费率均为马氏调制的双险种风险模型，对于给定的初始状态，求出了条件破产概率满足的积分方程，并推导出具有平稳初始分布的破产概率的递归不等式和零初始资产时的破产概率的简洁估计式．

关键词：马氏调制 破产概率 双险种 积分方程 

单位：中南大学数学学院; 长沙410075