摘要：本文研究了波动率过程为Omstein—Uhlenbeck过程，且波动率过程与股票价格过程的相关系数ρ可为[0，1]中的任一数的随机波动率模型参数估计．给出了OU过程的统计性质，并利用鞅极限理论给出模型中参数的估计式，证明估计量是具有渐进正态性从而是相合的．

关键词：随机波动率 ou模型 鞅估计 

单位：南京审计学院应用数学系; 江苏南京210029; 南京理工大学理学院; 江苏南京210094