首页 > 期刊 > 经济数学 > CIR利率模型的期权定价 【正文】
摘要:本文讨论了利率服从Vasicek模型时,跳跃扩散模型下欧式期权定价问题.利用特征函数和傅立叶逆反变换.给出了这一模型下欧式看涨期权的定价公式.
关键词:跳跃扩散模型 欧式看涨期权 特征函数 傅立叶反变换
单位:福州大学管理学院; 福州350002; 湖南师范大学数学与计算机科学学院; 长沙410081
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