摘要：本文对利率具有一阶自回归的离散时间风险模型进行了研究,得到了破产前最大盈余的分布,破产前盈余、破产后赤字与破产前最大盈余的联合分布以及首达某一水平x的时间分布的递推公式.

关键词：一阶自回归 破产前盈余 破产后赤字 风险模型 

单位：湖南科技大学数学与计算科学学院 湘潭411201 中南大学数学科学与计算技术学院 长沙410075