首页 > 期刊 > 经济数学 > 跳扩散模型下的欧式障碍期权的定价 【正文】
摘要:本文在标的资产价格服从跳扩散模型的假设下,运用Girsanov定理获得了价格过程的等价鞅测度,用期权定价的鞅方法得出障碍期权的定价公式.
关键词:障碍期权 跳扩散过程 girsanov定理 期权定价
单位:合肥工业大学数学系 合肥230009
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