首页 > 期刊 > 经济数学 > 具有随机保费风险模型破产概率的下界及渐近表示 【正文】
摘要:本文研究一类推广的风险模型,其保费收入过程不再是时间的线性函数.利用寿命分布类D-NBU我们获得了破产概率的一些下界.利用破产概率所满足的一个更新方程,我们还得到了关于破产概率的一个渐近表达式.
关键词:渐近表达式 离散寿命分布类 下界 破产概车
单位:辽宁师范大学数学学院 大连116029 湖南大学金融学院 长沙410079
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