通过与标的风险相关的期权市场估计出隐含变换系数，然后以Esscher变换为工具，将巨灾损失统计分布风险中性化，从而对以该非交易风险为标的的巨灾超额损失再保险进行定价．同时，从期权定价的角度，结合Weibull极值分布和超额损失再保险的特点，给出了巨灾超额损失再保险定价的闭型表达式．
本文讨论的是离散模型下以期望累计红利最大化为目标的最优红利分配政策，通过Bellman最优性准则，我们得到了最优值函数满足的动态规划方程并结合实例给出了求解这些方程的算法．
本文研究一类推广的风险模型，其保费收入过程不再是时间的线性函数．利用寿命分布类D-NBU我们获得了破产概率的一些下界．利用破产概率所满足的一个更新方程，我们还得到了关于破产概率的一个渐近表达式．
在常利率环境下，研究当索赔时间间隔为Erlang（2）分布且保费收取为两步保费的风险模型，推导出该模型Gerber-shiu罚金折现期望函数所满足的微积分方程．
股价运动分形特征的发现，说明布朗运动作为期权定价模型的初始假定存在缺陷．本文假定标的资产价格服从几何分数布朗运动，利用分数风险中性测度下的拟鞅（quasi-nmrtingale）定价方法重新求解分数Black-Scholes模型，进而对幂型期权进行定价．结果表明，幂型期权结果包含了Black-Scholes公式和平方期权结果，且相比标准期权价格，分数期权价格...
本文讨论部分信息情形下带有红利的最优投资策略，推广了Lakner模型．
本文推导出一个包含流动性的资本资产定价模型，该模型以一个新的视角揭示了金融市场异象的形成机理，具有较强的理论指导意义．
利用大偏差控制技术推广部分信息情形下最优投资模型，研究投资者最大化财富增长率超过给定指标的概率．考虑带有红利的股票市场情形，给出了在部分信息情形下带有红利的最优投资策略和最优值函数．
本文考虑期望损失ES（Expected Shortfall）的一个新的估计一基于次序统计量的核估计，在α-混合序列条件下，给出它的Bahadur表达式和均方误差，并且证明该估计量的渐进正态性．
采用1982—2007年的寿险消费和收入数据，运用协整分析方法，考虑数据结构突变的可能性．研究发现，通过设立虚拟变量，成功检测到数据序列的协整关系，并建立误差修正模型．利用该模型对中国年度寿险消费进行预测，提出着手解决寿险业发展面临的问题，以实现与经济增长的良性互动．
本文将Asan就两个备选对象定义的弱路径独立性和Woeginger就两个备选对象定义的亚社会可约性概念推广到任意备选对象集，在给定的有限参与人集及任意备选对象集的条件下，讨论了一社会福利函数是简单多数规则的充要条件，从而推广了Asan和Woeginger的工作．
本文通过构建产权效度的影响效应模型、产权效度的优化模型和最优产权效度的贸易效应模型，分别对产权制度与出口竞争力的关系、最优产权效度的决定机制与影响效应进行了初步分析与论证，并对旨在提高产权效度的制度改革提出了相关建议．
首先建立了非严格意义上的无容量限制的多重分派p-枢纽中位问题（NSUMApHMP）的混合整数线性规划模型．然后提出了一种基于禁忌搜索和最短路算法解决NSUMApHMP的新的启发式算法．最后利用基准数据对该算法进行了验证．计算结果表明，该算法具有较强寻优能力和较快的求解效率．
考虑一个典型的单一产品的二级供应链系统：单供应商对单销售商，假定系统中销售商的需求分布为复合二项分布．未满足的需求机会损失；补货间隔时间为一随机变量．本文采用概率方法对销售商的需求分布、期望缺货、期望库存周期及库存的稳定性分布进行研究的基础上，构建了使单位时间内销售商的期望库存成本费用最小的库存模型，由此模型便可确定...
针对具有多阶段试验信息的参数估计问题，考虑到历史数据和现场数据的不可等同性，给基于历史数据的似然函数加一个权参数a0（0≤a0≤1）的方案，结合动态修正Bayes估计方法，建构并推导出正态分布方差的加权先验Bayes估计模型．
讨论时序估计量m^（c）、m~（c）期望、方差，得出估计量σn^2的渐近性质和估计量m^Nc的一致渐近正态性．
如果图G的一个正常边染色满足任意两个不同点的关联边色集不同，且任意两种颜色所染边数目相差不超过1，则称为点可区别均匀边染色，其所用最少染色数称为点可区别均匀边色数．本文得到了星、扇和轮的倍图的点可区别均匀边色数．
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