摘要：通过与标的风险相关的期权市场估计出隐含变换系数，然后以Esscher变换为工具，将巨灾损失统计分布风险中性化，从而对以该非交易风险为标的的巨灾超额损失再保险进行定价．同时，从期权定价的角度，结合Weibull极值分布和超额损失再保险的特点，给出了巨灾超额损失再保险定价的闭型表达式．

关键词：隐含风险中性分布 超额损失再保险 weibull分布 esscher变换 

单位：中南大学数学科学与计算技术学院 湖南长沙410075 湖南商学院信息系 湖南长沙410205 湖南省第一师范学校 湖南长沙410002