摘要：该文考虑了利率和标的资产价格的随机性和均值回复行为,把扩展的Vasick模型和分数O-U过程进行组合,在随机利率环境下,研究了标的资产价格服从分数O-U过程的两类欧式幂期权定价问题,得到相应的定价公式,并给出了欧式幂期权的看涨.看跌平价关系.

关键词：欧式幂期权 随机利率 平价关系 

单位：重庆大学数理学院 400030 重庆大学数理学院 400030 重庆大学数理学院 400030