首页 > 期刊 > 经济数学 > 波动率服从有限的马尔可夫过程的期权定价 【正文】
摘要：通过对服从有限马儿可夫过程的标的资产价格波动率进行分析，得出了在未来时刻波动的预测模型，并给出了相应的期权定价方法。
关键词：波动率 有限马尔可夫过程 期权定价
单位：长沙理工大学数学与计算科学学院 湖南长沙410076
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