利用Banach空间压缩不动点定理和微分不等式的分析技巧，研究一类具分布时滞的Hopfield神经网络模型的概周期解的存在性和稳定性。得到了系统存在概周期和全局指数稳定的新的充分条件。所得结果改进和推广了相关文献的结论。
研究定期人寿保险中破产风险问题。建立了该类问题的数学模型，并分析其结构特征，推导破产概率的计算公式，并设计其计算方法。同以往模型相比，新模型的建立考虑了初始准备金的利息积累和任何时刻的新投保人的加入，采用了新的分组方式。这种新模型更加真实地刻画了实际过程，保证了传统模型中常用的某些假设得到了满足。
通过对服从有限马儿可夫过程的标的资产价格波动率进行分析，得出了在未来时刻波动的预测模型，并给出了相应的期权定价方法。
通过对一个随机游戏的分析，提出“近似马氏稳态时间”定理并加以证明，而后利用马氏链模型和对策论建立解决方案的最佳模型，并利用此模型预测足球比赛的胜、负的概率。
假设股票价格遵循分数布朗运动和复合泊松过程驱动的随机微分方程，建立分数跳-扩散Ornstein-Uhlenbeck模型，利用价格过程的实际概率测度和公平保费原理，得到欧式看涨期权定价的解析表达式。推广了关于欧式期权定价的结论。
利用湖南大学—莫纳什大学合作开发的中国动态可计算一般均衡模型—MCHUGE模型，对国际铁矿砂价格冲击的宏观经济影响进行动态的量化分析。模拟结果显示：澳大利亚农业研究署所预测的未来铁矿砂价格年均增长率对中国经济的影响较小，相比于基线预测值，短期里通过增加社会岗位，长期里通过提高资本存量，从而减少了中国经济所受影响的幅度。
建立了燃油税的动态可计算一般均衡模型，设计金融海啸后的预测模拟场景，综合分析和评价燃油税的征税效果。研究结果表明，燃油税改革实现了“费改税”，但由于纳税群体的扩大，尽管产生了显著的节能减排效果，但不利于经济增长。相比其他产业，交通运输部门，特别是航空运输部门受损较小。长期而言，劳动密集型行业将受损有所减缓。但资本密集...
利用KMV模型方法，借助预期违约概率（EDF）和违约距离（DD）两个指标分析在我国A股上市的五家中小商业银行的信用风险。着重分析其预期违约概率的变化以及违约距离对股票价格、无风险利率、股权价值波动率等参数的敏感性。结果表明：五家商业银行在2008年前10个月的EDF上升明显，2008年11月EDF开始明显回落。从宁波银行的个案来看，违约距离对...
首先对西方国家投资函数模型进行了综述，在分析这些模型与我国实际情况的基础上建立我国民间投资函数模型，然后运用该模型对我国民间投资进行实证分析。结果表明：本文提出的模型不仅可行而且其预测误差比普通线性回归模型预测误差小得多。
研究了离散时间马氏链的强遍历性，对随机单调的离散时间马氏链，给出了最大强遍历收敛速度的下界估计。
提出了求解无约束优化问题的一类带参数的Fletcher-Reeves共轭梯度法（FR方法）。结合Armiio非精确线性搜索技术，证明了所提出的方法在较弱的条件下是全局收敛的。数值实验表明所提出的方法是有效的。
对不等式约束优化问题。提出一个可行序列线性方程组（FSSLE）算法。该算法每次迭代只需求解两个具有相同系数矩阵的线性方程组，因而计算量较小。在一定条件下，算法具有全局收敛性。在没有严格互补条件、比强二阶充分条件弱的拟正则条件下，证明了算法具有超线性收敛性并用数值试验表明其有效性。
研究线性等式约束下一般生长曲线模型的简单投影预测θCSPP关于协方差阵的稳健性，得到θCSPP为条件线性可预测变量的条件最优线性无偏预测的充要条件，推广Bolfarine H等的有关结果。
在变量的联合分布不是多元正态分布的情况下研究响应变量的最优线性预测，并得到了相应的均方误差。
提出一种求解强单调非线性方程组的BFGS算法，该算法的一个明显优点是Bκ的条件数比Li-Fukushima^[3]提出的GNBFGS中Bκ的条件数小得多。且该算法是一种无需计算导数的下降算法。在一定的条件下，证明了算法的全局收敛性和超线性收敛性。最后进行数值试验，结果表明，本文算法具有较好的数值结果。而且验证了本文所提出的算法中Bκ的条件数要比GNBF...
本刊是经济数学理论核心刊物，主要刊登数量经济学、数理经济学、计量经济学、经济对策论、经济控制论、经济预测与决策和经济应用数学领域中具有创造性的研究成果。一、来稿要求：1．内容充实，论点明确，论据可靠，数据准确，文字精炼。来稿一式两份，同时附中、英文的标题、摘要、关键词及中图分类号，
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