摘要:对跳-扩散风险模型,在对赔付进行比例再保险,以及盈余投资于无风险资产和方差满足Heston模型的风险资产的条件下,研究使得最终财富的指数期望效用最大的最优投资和比例再保险策略.得到最优投资和比例再保险策略以及最终财富的最大指数期望效用的显示表达式,并通过数值计算找到最优投资和比例再保险策略与各参数之间的关系.
关键词:heston模型 最优投资策略 比例再保险 指数效用
单位:中南大学数学科学与计算技术学院 河南理工大学数学与信息科学学院
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