首页 > 期刊 > 经济数学 > 漂移项和扩散项具有时滞的股票期权定价 【正文】
摘要:股票价格在漂移项和扩散项具有时滞,且股票在期权有效期内支竹连续红利时,利用鞅表示定理和Girsanov定理得到了期权价格的闭式解.研究表明,股票价格在漂移项和扩散项具有时滞时,股票支付红利时对期权价格有一个调整.
关键词:股票 期权 时滞 红利 鞅表示定理
单位:湖南大学数学与计量经济学院 湖南长沙410082 湖南女子学院 湖南长沙410000
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