首页 > 期刊 > 经济数学 > 线性红利界下带干扰风险模型的破产概率 【正文】
摘要:考虑到保险公司在实际经营中收益所具有的不确定性和分红策略,建立一类具有线性红利界和带随机扰动的双复合Poisson风险模型,利用鞅方法给出模型关于破产概率的一个定理及上界.
关键词:线性红利界 干扰 双复合poisson风险模型 破产概率
单位:曲靖师范学院数学与信息科学学院 云南曲靖655011
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