摘要：采用梯形模糊数来描述证券的收益率，并建立基于梯形模糊数的收益最大化单目标均值-方差模型、风险最小化单目标均值-方差模型、和收益最大化风险最小化的双目标均值-方差模型．对上述三种模型进行实例分析，讨论投资比例系数上界为1和0．7两种不同情况下三种模型的对比，进而证明模型的可行性以及分析不同模型之间的差异性．

关键词：投资组合 梯形模糊数 可能性均值 可能性方差 

单位：华南理工大学理学院数学系 广东广州510640 暨南大学管理学院 广东广州510632