首页 > 期刊 > 经济数学 > 复合二项对偶模型的最优分红问题 【正文】
摘要:研究复合二项对偶模型的最优分红问题,通过分析 HJB方程得到了最优分红策略和相应的最优值函数之间的关系以及最优值函数的简单计算方法。通过讨论最优红利策略的一些性质得到了最优值函数的可无限逼近的上界和下界。
关键词:对偶模型 hjb 方程 压缩映射 最优分红策略
单位:湘潭大学数学与计算科学学院 湖南湘潭411105
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