摘要：日本、韩国等国家曾经因为银行不良贷款造成了银行危机和一定程度上的社会问题，银行不良贷款已经成为一个令经济界、政界、学术界十分关注的问题。本文认为银行不良贷款是一种“金融污染”，会对一个国家的福利产生负面影响。本文从现有文献的不足出发，设计了一个含有贷款、银行不良贷款的社会福利函数(效用函数)，对银行不良贷款的生成机制与路径进行分析。

关键词：银行不良贷款 动态分析 最优 社会福利函数 社会问题 

单位：北京工业大学经济管理学院金融系//北京工业大学中国经济转型研究中心100022