首页 > 期刊 > 审计与经济研究 > 股票价格时间序列分形特征的实证研究 【正文】
摘要:选取上海证券交易所综合指数与深圳证券交易所成分指数为对象,在对经典R/S分析法作了改进的基础上,对我国股市价格波动的状况进行实证研究。研究表明,我国股票市场价格也具有分形特征,其变化具有趋势性和循环性,并进而求出了我国股市价格变化的平均循环长度。
关键词:股票价格 分形 趋势
单位:首都经济贸易大学金融学院; 北京100070
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