摘要：文章利用随机变异-优化选择设计规则的神经网络对沪深300股指期货的价格时间序列进行仿真预测。研究发现该方法在解决实际问题的过程中效果更佳，能够解决BP网络参数不易确定，预测精度不高的问题。

关键词：股指期货 人工神经网络 价格预测 

单位：厦门大学物理系 福建厦门361005