摘要：文章通过选取在美国NASDAQ市场上市的中国公司股票，分别研究了日收益率、两日收益率和周收益率的相关系数矩阵，并应用随机矩阵理论对这些矩阵进行实证分析，与随机矩阵统计性质对比，区分了噪音信息和有用信息，并对特征矢量进行排序分类。此外，将股票价格在价格相关系数矩阵最大特征值矢量上投影，得到了反映整体股票走势的综合指数，并对综合指数和NASDAQ指数和上证指数进行了相关分析。

关键词：随机矩阵理论 股票收益率关联 

单位：厦门大学物理系 福建厦门361005