首页 > 期刊 > 系统工程理论与实践 > 一种概率意义下收益最大化的动态资金管理方法 【正文】
摘要:提出基于概率意义上收益最大化的一种动态资金管理方法,得到单变量多期模型下的显式解,以及多变量时求解的方法.从而能在各种投资活动,尤其是高杠杆的投资活动中,发挥重要的作用.
关键词:动态资金管理 布朗运动 二叉树逼近
单位:中国科学院数学与系统科学研究院; 北京; 100080; 中国科学院研究生院; 北京; 100080
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