摘要:利用中国资产管理公司的不良贷款数据库,对影响我国不良贷款回收率的因素:风险暴露规模、地区、行业、担保方式、五级分类、逾期时间等,进行了统计分析;在此基础上,建立了单户处置企业的不良贷款回收率预测模型,并且利用模型的各个影响因素对回收率的贡献程度进行了测算.以单户预测模型为基础,结合打包处置的处置策略,利用十折交叉验证和组合预测的思想,建立了打包处置的回收率预测模型.实证结果表明:无论是单户预测模型还是打包预测模型,预测结果均达到了较高的精度。
关键词:不良贷款 回收率 影响因素 预测模型
单位:中国科学院数学与系统科学研究院 北京100190 中国科学技术大学统计与金融系 合肥230026
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