摘要：针对传统配分函数难以处理分割子区间长度s不为时间序列长度T的约数或者T为质数的情况，采用类似多重分形去趋势波动法（MFDFA）的操作方式，提出修正配分函数法．用二项式多重分形做数值模拟，得出的数值解与理论值几乎重合，表明修正配分函数法是有效的．并较为详细地给出了配分函数法各参数的经济含义．用修正配分函数法分析了上证A股指数的多重分形性：通过打乱序列、去极值、迭代振幅匹配傅里叶变换（IAAFT）研究了多重分形产生的原因．结果表明：上证A股的分布、极值、序列的时变相关性均影响多重分形的形成，其中序列自相关性为主要因素．

关键词：修正配分函数法 数值模拟 多重分形 

单位：南京航空航天大学经济与管理学院、南京210016 南京财经大学金融学院 南京210046