摘要：本文着重讨论了允许买空卖空条件下的投资组合求解问题.由于在实际的经济活动中存在买空卖空的现象,本文讨论了这种情况下的最优化模型,并用内点算法结合Matlab编程,给出了问题的最优解.同时,对投资者对风险的偏好系数A进行了数值分析,可以得到最优的A值A*,即当投资者对风险的偏好系数A＝A*时,投资者可以得到最大的投资效用.

关键词：效用 内点算法 偏好 

单位：中国科学院科技政策与管理科学研究所，北京100080