摘要：本文提出了限制性卖空的均值-半绝对偏差投资组合模型,通过变量替换将该模型转变为一般线性规划问题,从而运用线性规划的旋转算法进行求解.最后,文章以一个具体的算例验证了该算法的有效性,并证明将限制性卖空引入到投资组合中,有助于增强市场效率,降低市场风险.

关键词：投资组合 限制性卖空 旋转算法 

单位：华中科技大学系统工程研究所; 湖北武汉430074; 武汉理工大学管理学院; 湖北武汉430070