首页 > 期刊 > 中国管理科学 > 引入无风险证券的均值——VaR投资组合模型研究 【正文】
摘要:本文根据Markowitz均值-方差模型的研究发展过程,结合机会约束模型,引入无风险证券,建立了用VaR代替方差作为风险度量指标的机会约束下均值——VaR投资组合模型,讨论了模型最优解的存在性和唯一性,并得到了模型最优解的解析表达式.
关键词:无风险证券 投资组合 置信水平 机会约束 var
单位:山东财政学院金融学院; 山东济南250014
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