具扩散项的停止-损失再保问题的破产概率
江涛
中国管理科学
2006年第06期
摘要:本文在具有扩散项的假定下,研究了原保险公司、再保险公司的破产问题。在索赔随机变量为指数情形,得到了免赔额与破产概率之间的关系,并且得到了如下的结果:1.随机风险模型生存概率的表达公式,从而得到了由扰动导致的破产概率的表达公式。2,分别得到了两类保险公司破产概率的表达公式。所得结果不仅推广了文献[1]的结果,而且使用的方法具有一定的独立价值。
关键词:免赔上限额 破产概率
单位:南京财经大学; 江苏南京210003
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