首页 > 期刊 > 中国管理科学 > 定常风险偏好效用函数式及其参数确定问题 【正文】
摘要:按von Neumann--Morgenstern期望效用理论建立风险偏好模型,构造一种关于未知效用度量的特殊函数方程,据此导出满足特定风险偏好性质的效用函数式,由于未知参数可严格确定,效用度量因此成了一种可按已知公式进行计算的问题。
关键词:风险偏好 函数方程 效用函数
单位:南京航空航天大学经济与管理学院; 江苏南京210016; 南京审计学院管理学院; 江苏南京210029
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