摘要:本文在基于风险资产的价格服从梯形可能性分布的基础上,引入流动性约束、保证金限制、交易成本和存贷利差等因素,建立了多空投资组合模型。利用非线性规划理论和极大熵方法,给出了求解该模型的一种方法。最后,通过实例验证了主要结果并分析了流动性约束、保证金、交易费和存贷利差等因素对投资组合有效前沿的影响。
关键词:梯形模糊数 流动性 可能性均值 可能性方差 交易费
单位:四川大学数学学院 四川成都610064 四川大学工商管理学院 四川成都610064
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