摘要：文章首次引入动态二元混合分布模型,并利用该模型对中国股票市场的量价关系进行了实证研究.研究结论认为:动态二元混合分布模型能在很大程度上捕捉收益波动的持续性特征,并能揭示交易量与收益波动的联动规律性,但同时该模型也存在一定的缺陷.文章对模型存在缺陷的原因进行了分析,并提出修正建议.

关键词：交易量 收益波动 二元混合分布模型 

单位：河北经贸大学数学与统计学学院; 河北; 石家庄; 050061; 河北经贸大学学报编辑部; 河北; 石家庄; 050061