首页 > 期刊 > 财经研究 > 基于半方差风险计量模型的组合投资分析 【正文】
摘要:通过对马柯维茨的均值-方差模型(the μ-V)和笔者的半方差模型(the ESV)在组合投资中进行对比实证分析,文章廓清了笼罩在均值-方差模型及其风险定义上的迷雾,使半方差模型在组合投资中的突破性指导价值进一步明晰化.
关键词:半方差 投资风险 投资组合
单位:暨南大学; MBA教育中心; 广东; 广州; 510632; 广州机械科学研究院; 广东; 广州; 510700
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