摘要:提出了一种基于分位数的条件风险价值(CVaR)方法,以各期CVaR的绝对偏差加权和最小为目标函数建立数学模型,针对水电在上网竞价过程中面临的电价、来水、需求等各类营销风险,在蒙特卡罗模拟奈件下,给出相应的发电收益率表达式,对模型进行扩展。该模型可同时应用于计及风险的发电量时间分解和空间分配计算,以完全市场模式下水电厂年发电量在各月多个市场中的分解为例,说明该风险度量指标的可行性和实用性。
关键词:电力市场 多期投标组合 多风险分析 分位数 条件风险价值
单位:四川省电力公司通信自动化中心; 四川省成都市610043; 四川大学电气信息学院; 四川省成都市610065
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