摘要：以条件风险价值为市场风险计量指标对供电公司收益-风险进行量化,建立了以收益最大化为目标的多市场购电组合优化模型.以在3个电力市场中购电为例,将上述模型转化为线性规划问题进行求解.计算结果表明,所提出的模型为供电公司的购电决策与风险评估提供了新方法,可使供电公司在满足一定风险约束的前提下具有最大购电收益.

关键词：电力市场 购电策略 组合优化 风险管理 有效前沿 

单位：华中科技大学水电与数字化学院; 湖北省武汉市430074; 河南省电力公司调度通信中心; 河南省郑州市450052