摘要：研究电力市场系统边际电价（system marginal price，SMP）条件方差的变化规律及残差的统计分布特征，据此引入广义自回归条件异方差（generalized auto—regressive conditional heteroskedasticity，GARCH）模型，并建立了基于加权双高斯（weighed double Gaussian，WDG）分布假设的GARCH模型（GARCH-WDG）对系统边际电价的变化规律进行研究。美国PJM市场和澳大利亚NSW市场的实际数据表明，GARCH模型对电价的估计和预测均有良好的效果，GARCH—WDG模型则进一步改善了GARCH模型的性能。

关键词：系统边际电价 加权双高斯分布 广义自回归条件异方差 电价预测 

单位：东南大学能源与环境学院 江苏省南京市210096