摘要：本文通过将目标状态的小波变换系数向量描速为卡尔曼滤波方法的状态变量，进而将卡尔曼滤波和小波分析相结合，提出了既具有实时性和递归性又具有多尺度分析能力的小波-卡尔曼滤波混合估计与预测方法（wavelet-Kalman filtering hybrid estimating and forecasting algorithm，WKHEFA）。运用此方法，本文较好地预测了上证指数的交易量。

关键词：卡尔曼滤波 小波分析 实时预报 交易量 

单位：汕头大学商学院; 广东汕头515063; 河南财经学院; 河南郑州450002