摘要：应用AR型残差控制图解决过程自相关问题；用受控过程的条件标准差替代无条件标准差，构造控制图的控制线，解决过程波动簇聚问题。在实证中，以上证50指数中股票的周收益序列为样本过程，根据其统计性质将其分为四类，并分别举例、选择适当的控制图加以监控。然后，对控制图识别出的异常点举例进行验证、分析，以评价控制图应用于股票收益序列监控的有效性。

关键词：统计过程控制 ar型残差控制图 arch型控制图 股票周收益序列 

单位：北京航空航天大学经济管理学院 北京100083