首页 > 期刊 > 管理工程学报 > 基于SV-GED模型的极值风险度量研究 【正文】
摘要:把GED分布引入SV模型,构建SV-GED模型,然后与极值理论相结合拟合标准残差的尾部分布,进而建立一种新的金融风险度量模型——基于EVT-SV-GED的动态VaR模型,并通过沪深300指数和恒生指数的每日收盘价进行实证分析,研究显示:EVT-SV-GED模型能有效刻画中国股票市场的波动性特征,并且能够既有效又合理的度量金融市场风险.
关键词:极值风险 马尔科夫蒙特卡洛模拟
单位:重庆大学经济与工商管理学院 重庆400030
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