摘要：应用格列汶科定理对历史模拟法进行改进，以提高历史模拟法的计算准确性，并利用该方法来确定POT模型中的阈值，以此新方法计算金融市场的风险价值（VaR）；然后运用上证指数进行了实证分析，得到了较好的结果。

关键词：风险值 历史模拟法 极值理论 pot模型 

单位：重庆大学经济与工商管理学院 重庆市400044