摘要:障碍期权是与路径相关的期权,因而它的定价计算是非常复杂的.本文利用反射原理对障碍期权的定价问题进行了简化,从而最终给出障碍期权的定价公式.而文中多次运用Girsanov定理构造等价鞅测度是解决问题的关键,它为反射原理的使用创造了基本条件.
关键词:障碍期权 等价鞅测度 反射原理 girsanov定理
单位:国防科技大学理学院; 湖南; 长沙; 410073; 国防科技大学理学院; 湖南; 长沙; 410073
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