首页 > 期刊 > 经济数学 > 股票价格服从指数O—U过程的再装期权定价 【正文】
摘要:期权及其定价理论是目前金融管理,金融工程研究的前沿与热点问题,本文在标的资产的价格服从指数O-U过和模型假设下,运用Girsanov定理获得了该过程的唯一等价鞅测度。用期权定价的鞅方法,得出了再装期权的定价公式。
关键词:期权定价 再装期权
单位:重庆大学经济与工商管理学院; 重庆400044; 重庆大学数理学院; 重庆400044
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