首页 > 期刊 > 经济数学 > 随机环境下的一类衍生的ARCH模型的极限行为 【正文】
摘要:提出了随机环境下的幂变换门限自回归条件异方差模型,得出了其以几何速率收敛的充分条件,该模型反映了动力系统受随机环境干扰的现象,能更好的拟合现实世界中的诸多实际问题。另一方面,本文推广了自回归备件异方差模型,改善了模型的适应性程度,能够更好地适用于各种不同的金融市场价格行为波动的现象。
关键词:马氏链 随机环境 几何遍历 伴随几何遍历
单位:中南大学数学科学与计算技术学院; 湖南长沙410075
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