摘要：在（B—S）市场的二项模型中，由鞅论和概率论相关知识给出当未定权益f=f（SN）时公平定价和套期保值策略的公式，并对一组股票价格的历史数据进行分析，建立相应的模型，得到该期权的公平定价及其最优套期保值策略。

关键词：鞅 未定权益 欧式期权 

单位：中南大学数学科学与计算技术学院; 湖南长沙410083