首页 > 期刊 > 经济数学 > 随机利率下期权定价 【正文】
摘要:本文在随机利率的基础上,考虑股票价格过程和利率过程分别为扩散过程和Ito过程,并且在相关的假设下,运用鞅方法推导出欧式期权价值过程所满足的微分方程;以及利率满足一种特殊方程时,运用最优停止的鞅方法,得到了随机利率下美式期权的价格和最优停时.
关键词:随机利率 相关 鞅 最优停时
单位:国防科技大学理学院; 湖南长沙410073
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