摘要：通过假设利率的随机过程遵循Heath—Jarrow—Morton（1992）模型，以及利率波动结构和价格波动结构仅为时间的函数，扩展了Kunt K、Aaese（2004）产量保险模型，并借助多元正态分布函数得到其显示表达式.

关键词：kunt aaese产量保险模型 多元正态分布函数 

单位：华中科技大学数学系; 湖北武汉430074