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离散鞅可料表示性的一个注

刘旭; 金治明 经济数学 2007年第04期

摘要:本文在鞅变换的框架在下改进了Jacod引理并证明了其逆命题,考察了离散鞅的可料表示性的本质,从而引出最小可料表示性的概念,并给出其在金融数学完备市场理论中的一个应用.

关键词:完备市场鞅变换可料表示性滤子原子

单位:国防科技大学理学院; 湖南长沙410073

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经济数学

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