借助权重函数π的导出，Kahneinan和Tversky解释了一些期望效用理论无法预测和描述的抉择（如艾勒悖论），使预期理论成为风险条件下行为决策的重要描述性模型．文章回顾了推导权重函数的基本假设及权重函数各特性的推导过程，介绍沿用相同的推导逻辑提出的对该函数特性的质疑，及nersky对质疑的回应和解释．冀透过对权重函数的审视，将质疑的焦...
本文讨论了一类相关保险业务的风险过程，将相依索赔的风险过程转化为古典风险模型，得出最终破产概率的一般表达式．
在“NCD”系统中，利用Markov决策过程，获得了投保双方博弈行为的最优结果．对被保险人来说，确定了其最优临界损失值；对保险人来说，确定了最优保费与折扣值．
在幂效用函数和指数效用函数的条件下，讨论保险人在年金积累期和年金给付期的投资策略，建立保险人变额年金投资的最优控制模型，得出变额年金的最优控制策略．
在有金融困境成本的情况下，建立了带有变利率的保险商偿债率（SR）模型．采用Girsanov定理进行测度变换，利用变利率下的Black—Scholes期权定价公式，计算出了保险商终期收益的现值，并且讨论了保险商关于金融困境成本、金融困境障碍等参数的风险管理敏感性．
利用VaR思想并根据保险人风险收益，在初始准备金收益率固定或随机的情况下，讨论了具有养老金性质的投资连结保单的初始准备金和定价，并进行了模拟计算．
本文在假设索赔次数服从Poisson分布的情况下，利用所收保费与赔付费用的差额，直接考虑承保风险，建立保险基金投资模型，求出最优投资比例关于投保人数等变量的显式表示，分析投资在风险资产上的比例与投保人数等外生变量间的关系，对保险人进行保费投资和根据市场变化调整投资比例有重要的理论和实践意义．
文献[1]提出了一种基于教育基金保险的欧式看涨期权，它赋予舍约持有人在约定时间以约定价格购买连续支付固定年限的教育年金保险的权利，本文在[1]的基础上进一步提出基于教育基金保险的分期付款期权，该期权进一步改进了基于教育基金保险的欧式看涨期权，它赋予期权持有人分期支付期权费的权利，而不是一次性支付期权费，经过首期期权费的支付...
本文基于控制变量法原理，在Black-Scholes期权定价公式的基础上，采用CV-CRR方法为美式看跌期权定价．实证分析表明，运用控制变量法可以大大改进标准二叉树方法的运算速度和估值精度，提高了估值效率．
本文首先定义了多损失函数下的α-VaR，α-CVaR损失值以及α-CVaR损失值的等价函数，给出了多目标CVaR模型．然后，基于多目标CVaR模型，建立了一个多目标证券组合投资优化模型，得出在多置信水平下的证券组合投资比例和CVaR值，据此建立一种证券组合投资的降低风险优化模型．其降低风险策略是在收益率不变的情形下降低风险和总投资比例．数值实验...
本文利用ARCH族模型研究沪市行业指数收益率的波动性．通过对各行业指数收益率的分析发现，行业指数收益率是平稳的，但其条件方差是尖峰厚尾的非正态分布且具有明显的ARCH效应．行业指数收益率均具有不同程度“杠杆”效应．外部信息对公用指数和综合指数收益率影响最大．融入相同的风险，它们收益最高．地产指数对外部信息反应迟钝，收益率也不...
本文根据供应链中物流配送路径的特点，建立了相应的数学模型，并提出一种混合蚁群算法，克服了传统蚁群算法时间复杂性过大的瓶颈，算法由实证表明具有良好的搜优性和可行性．
本文利用贝叶斯均衡策略研究非线性定价问题，将消费需求类型推广到三种，设计一个非线性价格机制博弈，推导出该博弈的贝叶斯均衡，得出结论：当消费者类型满足不同假设条件时，得到贝叶斯均衡策略也不同．文中还将贝叶斯均衡与纳什均衡进行比较，并从博弈角度为一类企业（如电信公司等）的定价提供理论依据．
本文在鞅变换的框架在下改进了Jacod引理并证明了其逆命题，考察了离散鞅的可料表示性的本质，从而引出最小可料表示性的概念，并给出其在金融数学完备市场理论中的一个应用．
本文提出了两类新的广义凸函数一强预拟不变凸函数与强拟不变凸函数．讨论了强预拟不变凸函数与强拟不变凸函数间的关系，强拟不变凸函数与强伪不变凸函数问的关系．研究了强预拟不变凸函数在多目标优化中的应用．
本文利用指数型增广拉格朗日函数将一类广义半无限极大极小问题在一定条件下转化为标准的半无限极大极小问题，使它们具有相同的局部与全局最优解．我们给出了两个转化条件：一个是充分与必要条件，另一个是在实际中易于验证的充分条件．通过这种转化，我们给出了广义半无限极大极小问题的一个新的一阶最优性条件．
本文在[1]和[5]的基础上，研究最大网络流问题．与已有的研究不同的是，本文对最大流问题进行了分解，即把最大流网络分解成几个相互独立的子网络．
共轭梯度法是求解无约束最优化问题的有效方法．本文在βk^DY的基础上对βk引入参数，提出了一类新共轭梯度法，并证明其在强Wolfe线性搜索条件下具有充分下降性和全局收敛性．
对图G的正常边染色，若满足不同点的点所关联边色集合不同，则称此染色法为点可区别的边染色法，其所用最少染色数称为该图的点可区别边色数．本文得到了Cm∨Cn和Cm∨Sn的点可区别边色数．
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