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美式看跌期权定价的控制变量法及其估值效率研究

古丽丽; 金朝嵩 经济数学 2007年第04期

摘要:本文基于控制变量法原理,在Black-Scholes期权定价公式的基础上,采用CV-CRR方法为美式看跌期权定价.实证分析表明,运用控制变量法可以大大改进标准二叉树方法的运算速度和估值精度,提高了估值效率.

关键词:期权定价公式美式看跌期权

单位:重庆大学数理学院; 重庆400033

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经济数学

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