摘要：本文讨论了基于观察信息的分数Black-Scholes市场中的幂期权定价问题,利用基于可观察的信息下的股票价格的条件分布公式,推导出欧式幂期权的定价公式,推广了有关的分数Black-Scholes市场中的期权定价的一些结果.

关键词：分数布朗运动 条件期望 幂期权 

单位：湖南科技大学数学与计算科学学院 湘潭411201 中南大学数学科学与计算技术学院 长沙410075