摘要：本文介绍了非参数方法中基于自助法的三种区间的估计方法,并将它们应用到金融资产的VaR计算上.自助法很好地克服了历史模拟法的一些局限性.本文对上证综合指数(IA0001)进行了VaR计算的实证分析,计算了VaR点估计和区间估计,并比较了几种计算方法各自的特点,得出了一些有意义的结果.

关键词：百分位法 修正百分位法 核密度估计 在险价值var 

单位：华中科技大学数学与统计学院 湖北武汉 430074 华中科技大学数学与统计学院 湖北武汉 430074