摘要：本文提出一种运用分形分布计算股票期权VaR的方法.首先对股票价格行为进行了理论总结和实证分析,表明采用分形分布来拟合股票的对数收益率是合理的,然后在此基础上推导股票期权VaR的计算公式,最后给出若干算例.

关键词：股票期权 分形分布 

单位：重庆大学数理学院 400030 重庆大学数理学院 400030